讲座题目：Optimal dividend payouts with transaction cots for a class of stable approximated total claims
主讲人：张振中 教授
主持人：钱林义 教授
开始时间：2026.5.19 15:00
讲座地址：普陀校区理科大楼A1514
主办单位：统计学院
报告人简介：
张振中， 现东华大学数学与统计学院副院长，教授，博士生导师。中南大学概率与数理统计专业博士毕业， 获理学博士学位。 目前侧重研究受控的混杂纯跳过程及其统计学习。个人与合作者主要研究成果: (1) 建立了一类混杂CIR利率模型并给出其遍历的充要条件； (2) 给出了一类混杂布朗运动的密度与首出单位球的显式公式；(3) 给出了一类混杂纯跳系统遍历或瞬时的若干判别准则。
报告内容：
本次报告主要研究由 α- 稳定过程刻画的企业，在同时存在固定交易成本与比例交易成本情形下的股利优化问题。在参数满足赫尔德连续的条件下，本文讨论了双边跳跃风险模型。在若干假设下，我们给出了相关拟变分不等式系统的唯一解，并验证了其最优性。此外，采用随机逼近算法对最优股利障碍进行数值模拟。最后，通过数值算例对本文结论进行说明。
